Strategie di breakout

Uno dei dubbi che hanno in genere  tutti i trader (o la maggior parte di loro) è: quando possiamo essere sicuri di avere superato una resistenza e, pertanto, posizionarci nella direzione del mercato che supera la rottura?

Questa domanda assume molta importanza se abbiamo presente  come risulta facile e profittevole aprire posizioni nel mercato dopo il superamento  di un livello strategico. In diverse occasioni abbiamo commentato l’enorme importanza dei supporti e delle resistenze come segnali di livelli strategici, dato che attuano come  “basi” o “tetti” del mercato e che attuano  come delle “giunture” delle tendenze.

I modelli più utilizzati dai trader per operare in maniera efficacie in corrispondenza di una rottura sono i throwbacks (il prezzo rompe al di sopra di una resistenza) e i pullbacks (il prezzo rompe al di sotto di un supporto). La strategia è sempre quella di attendere il verificarsi di uno dei due modelli ed entrare nella direzione della rottura.

Nonostante i pullbacks e throwbacks siano molto redditizi,  sfortunatamente non sono così frequenti ed è per questo interessante studiare ed analizzare altre formule.

La dimensione della candela nella rottura.

Una di queste formule si basa nel tenere conto della dimensione della candela. Ciò risulta molto intuitivo e lo potremmo riassumere così: quando il mercato si trova di fronte ad una resistenza e appare una candela con un gran corpo, che in gran parte si trova oltre il livello strategico, possiamo considerare che questo  livello, con un alto grado di probabilità, è stato in effetti superato.

Una variazione interessante sarebbe quella di tenere conto anche del volume. Se la candela eccede il livello strategico ed inoltre ha una dimensione considerevole (ovviare dojis e candele simili), in più viene accompagnata da un volume superiore alla media degli ultimi periodi, il segnale di rottura viene rinforzata.

Esiste un ulteriore tipo di strategia di rottura, che si basa nella transizione di una fase del mercato carente di volatilità ad un’altra con volatilità maggiore.

Indicatori di volatilità: Bande di Bollinger

Possiamo usare gli indicatori di volatilità, come le Bande di Bollinger che, tra l’altro, costituiscono livelli di supporto e resistenza dinamici.

Con le Bande di Bollinger esiste una strategia di rottura molto interessante ed efficacie.

Quando le Bande di Bollinger attraversano una fase di contrazione (e, pertanto, di assenza di volatilitè e movimento laterale del mercato), dobbiamo vigilare sulla comparsa di una candela il cui corpo (che come abbiamo detto essere di dimensioni considerevoli) compare fuori dal contorno delle Bande. Se questa poi va accompagnata da un’ impennata del volume, la strategia di rottura viene rafforzata e pertanto vale la pena decidere di aprire posizioni nella direzione della rottura.

Felicity